ОБЗОР СМИ
Центробанк пытается оценить влияние норм «Базеля III» на капитал банков
Опрос показал, что практически все ожидают сокращения капитала, так как сектору предстоит пережить беспрецедентную переоценку активов
ЦБ попросил банки оценить, как введение базельских норм с 2016 г. скажется на их показателях. Соответствующие анкеты регулятор разослал на прошлой неделе (копия есть у «Ведомостей»). Получение анкет подтвердили представители «СМП банка», Альфа-банка, Райффайзенбанка, Московского кредитного банка (МКБ).
В основном регулятор интересуется показателями достаточности капитала (Н1, в том числе нормативами базового и основного капитала – Н1.1 и Н1.2, а кроме того, нормативом достаточности капитала банковской группы – Н20, в том числе Н20.1 и Н20.2). ЦБ также попросил предоставить расчет базового капитала, основного капитала и совокупного с учетом активов, взвешенных по рискам, а также определить влияние изменений на величину рыночного риска. Все эти расчеты банки должны были сделать с учетом предлагаемых ЦБ изменений в рамках «Базеля III».
Так, регулятор попросил банки оценить, как повлияют на их показатели корректировки в положении 395-п «О методике определения величины собственных средств»: исключение из добавочного капитала 50-летних пролонгируемых инструментов, выпущенных после 1 января 2013 г., дисконтирование тех, что были выпущены до 2013 г. (по 10% до 2022 г.); единовременное прекращение признания в капитале привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2015 г. и не соответствующих «Базелю III».
Попросил ЦБ оценить и увеличение коэффициентов риска по ряду активов (см. врез). Эта тема широко обсуждалась банкирами и чиновниками с представителями ЦБ. Банкиров беспокоил рост коэффициентов, по которым будут взвешиваться валютные активы, в частности российские евробонды (100% вместо 0%), требования к монополиям (100%), контрагентам из стран СНГ (150%), вложения в акции нефинансовых компаний (1250%) и проч.
Это повторное анкетирование по более широкому кругу банков, которое ведется для уточнения комплексного влияния на банковскую систему и на отдельные банки всего пакета базельских норм с учетом позиций, достигнутых по Regulatory Consistency Assessment Programme (осуществляется Базельским комитетом банковского надзора) и в процессе совещаний с банками, сообщил в ответ на вопросы «Ведомостей» зампред ЦБ Василий Поздышев. Влияние базельских норм будет понятно после обработки полученных данных.
В середине сентября он оценивал влияние повышенных коэффициентов риска по кредитам естественных монополий и валютной задолженности в 0,4–0,5 п. п., а по отдельным банкам – до 1,14 п. п. С учетом снижения требования по капиталу и внедрения буферов – на 0,7 п. п., говорил Поздышев.
Из тех банков, что предоставили цифры «Ведомостям», нет ни одного, у которого снижение нормативов превысило бы послабление в 2 процентных пункта. В начале октября регулятор объявил о компенсации – параллельно с новыми требованиями норматив достаточности базового и совокупного капитала банков может быть снижен до 4,5 и 8% (сейчас – 5 и 10%).
«У нас показатель Н1 сокращается примерно на 1,5 п. п. Для банка это существенно, но пороговый уровень в 10% мы не нарушаем. А с учетом того, что ЦБ обещает послабление на 2 п. п. до 8%, получается, что по чистой математике для банка это плюс 0,5 п. п.», – говорит финансовый директор одного из средних банков. Представитель банка из топ-30 сообщил, что применение норм «Базеля III» сокращает Н1 банка на 0,7 п. п., по его словам, «это терпимо». «Влияние незначительное, порядка 0,1 п. п.», – говорит начальник управления активами и пассивами Райффайзенбанка Александр Овчинников. Представитель Московского кредитного банка также говорит о незначительном влиянии – давление на Н1 не превышает возможного послабления от регулятора (на 2 п. п.). Представитель Альфа-банка сообщил, что продолжает расчеты.
«В нашем банке по самым пессимистичным подсчетам получается падение Н1 не более чем на 0,5 п. п.», – говорит представитель банка из топ-20, добавляя, что показатели по банкам могут сильно разниться. По его словам, сильнее Н1 снизится у банков, привлекавших рублевое финансирование под валютные активы, например по сделкам репо с ЦБ. «Мы обратили внимание регулятора на тот факт, что в случае введения в действие новых требований значительно сократятся возможности банков по проведению операций репо с ним. Кроме того, ОФЗ станут менее привлекательной инвестицией, а ставки по кредитам как для физических, так и юридических лиц вырастут, что негативно скажется на развитии рынка», – говорит главный бухгалтер «СМП банка» Дмитрий Карпушин.
«Несмотря на то что в России желательно иметь запас по капиталу с учетом более высоких экономических рисков, ЦБ решил пойти на такие послабления, так как большинству банков просто негде взять новый капитал», – считает аналитик Fitch Александр Данилов. Однако частично снижение нормативов будет постепенно компенсировано введением буферов по капиталу (надбавка за системную значимость для крупнейших банков (0,15%), буфер консервации (0,625%) и контрциклический буфер (0,125%). По его словам, привилегированных акций, выпущенных по старым правилам, у банков практически нет, а сделки обратного репо с валютными ценными бумагами (такие, в частности, проводили «ФК Открытие» и МКБ) под повышенные коэффициенты не подпадают.
Андрей Бухтияров: в iBank рассматривается покупка Тинькофф Банка и участие в эмиссии карты «Мир»
В ходе пресс-конференции, посвященной новой стратегии банка, Андрей Бухтияров рассказал об основных особенностях современной коммуникационной среды, повлиявших на принятие решения о смене парадигмы развития.
Он отметил, во-первых, перегруженность коммуникационных каналов, во-вторых, высокие требования потребителей к качеству обслуживания, в-третьих, интерес к простым продуктам, обусловленный снижением возможности современного человека концентрироваться на сложных вопросах, в-четвертых, нехватку времени и, наконец, феномен социальных сетей, стимулирующий людей проецировать свойства виртуального мира на реальную жизнь.
Он подчеркнул, что с учетом вышеперечисленных свойств современной жизни iBank решил предлагать свои клиентам не линейку продуктов, а единый банковский продукт, основными характеристиками которого являются дистанционность, бесплатность и принцип «все включено».
Также А. Бухтияров рассказал об основных технологиях, используемых в системе iBank: это киберядро, позволяющее объединять различных клиентов в одну экосистему, что в свою очередь обеспечит банку возможность расширить палитру услуг и усовершенствовать их экспозицию. Также он отметил три вида матриц, используемых в решениях банка: матрицу доступа, матрицу подписания и матрицу безопасности, подчеркнув, что в системе поддерживаются 42 степени защиты – больше, чем у других банков. Особо А. Бухтияров остановился на проблеме использования Big Data, отметив, что интерес к потоку больших данных обусловлен не желанием быть в тренде, а возможностью их эффективного использования. Так, он намекнул, что в будущем не исключена покупка группой Дмитрия Каминского Тинькофф Банка, который, по словам выступающего, «интересен как бизнес-модель по количеству накопленных данных. Скорее всего, мы можем использовать их более полезно, как они сейчас не используют», – сообщил он.
Говоря о формате интерактивных павильонов, А. Бухтияров рассказал, что, несмотря на диджитализацию общества, у людей по-прежнему присутствует потребность в посещении физических отделений банков. Новые павильоны iBank будут выполнять функции точки идентификации клиентов и точки входа/выхода денежных средств (при этом традиционное кассовое обслуживание не предусмотрено, клиенты будут взаимодействовать только с инновационными технологическими решениями).
Также А. Бухтияров сообщил, что iBank будет участвовать в пилотном проекте по эмиссии карт российской платежной системы «Мир», а также, что группа компаний Дмитрия Каминского планирует приобретение различных бизнесов, располагая для этого достаточными средствами – около миллиарда долларов. В частности, в настоящее время уже завершаются переговоры о покупке страховой компании, чья модель бизнеса близка стратегии iBank.
В кассах московского метро начнут принимать банковские карты
Оплатить проезд в московском метро можно будет с помощью банковской карты. Столичный метрополитен опубликовал тендер по разработке соответствующего программного обеспечения.
Сейчас проезд в подземке можно оплатить только наличными, но для снижения издержек и «повышения культуры обслуживания пассажиров» предлагается дооснастить кассы модулем приема банковских карт, говорится в технической документации закупки.
Устройство должно управляться по USB интерфейсу. Факт безналичной продажи будет регистрироваться в автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП).
Подрядчику предстоит обеспечить дополнительное Ethernet-подключение на рабочем месте каждой кассы. Ему также предстоит доработать АСОП, указывают в метрополитене.
Начальная цена контракта составляла 4,2 млн руб. На аукцион поступило две заявки, обе компании допущены до конкурса. Их название и предложенные ими условия метрополитеном не раскрываются в целях предотвращения сговора. Заседание комиссии прошло 13 октября. Сегодня она должна подвести итоги аукциона.
Срок выполнения работ составляет не более 84 дней с момента заключения контракта.
21 сентября Московский метрополитен сообщил, что на вновь открывшейся станции «Котельники» появилась возможность купить проездные билеты и пополнить транспортные карты с помощью карты Сбербанка. Метрополитен также прорабатывает возможность прохода через турникет с помощью банковских карт с технологией Mastercard PayPass.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Visa и MasterCard начинают масштабную борьбу с кибермошенничеством
Компания MasterCard представила в Европе свою технологию Safety Net, целью которой является обеспечение защиты банков и платежных операторов от хакерских атак.
Запущенная в США в прошлом году, технология Safety Net позволяет в режиме 24/7 анализировать процессы во всей сети платежей и выявлять потенциально опасные транзакции. Как сообщает MasterCard, его сервис защиты использует сложные алгоритмы и контролирует множество каналов и регионов одновременно, обеспечивая высокий уровень безопасности каждому рынку, на котором работает компания, и каждому ее партнеру.
Кроме того, MasterCard также готовится использовать технологию токенизации для банков, выпускающих кредитные карты, что позволит их клиентам синхронизировать свои корпоративные карты с мобильным приложением и расплачиваться с помощью смартфонов.
Не отстает от коллег и компания Visa. Платежная система объявила о запуске сервиса Visa Threat Intelligence, разработанного совместно с компанией FireEye. Исходя из потребностей платежной индустрии, новый сервис предоставит в режиме реального времени информацию об угрозах торговцам и банкам, позволяя им быстро оценить потенциальную опасность и среагировать на нее.
Напомним, в начале месяца в Украине был запущен портал, посвященный вопросам безопасности в индустрии платежных карт.
В мире активизировались банкоматные мошенники
Число случаев мошенничества в банкоматах европейских стран выросло на 15% за первое полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Это обусловлено учащением случаев захвата карт мошенниками и переводов преступниками денег на свои счета с помощью банкомата.
Как сообщается в отчете “European ATM Security Team” (EAST), количество мошеннических операций по захвату карты выросло на 18% (в первом полугодии 2015 года составило 3043 случаев). Число незаконных операций по переводу средств на карты мошенников с помощью банкоматов выросло на 985% (с 117 до 1270 случаев в течение года). Такой вид банкоматного мошенничества носит название Transaction Reversal Fraud. Захваченные мошенниками карты могут использоваться даже в EMV-среде (карты с чипами), если преступникам удалось перехватить PIN-код.
Эксперты команды EAST также сообщили, что потери от банкоматного скимминга в мире выросли на 18% (со 111 млн евро до 131 млн евро за год). Больше всего случаев скимминга было зафиксировано в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Европе потери от скимминга выросли на 11% за аналогичный период.
