ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ЦБ не намерен отказываться от стандартов «Базеля» при секьюритизации
Банки с 1 января 2016 г. будут применять к удерживаемым на балансе младшим траншам облигаций, выпущенных в рамках секьюритизации, коэффициент риска 1250% вместо нынешних 100%. Этого требуют стандарты «Базеля III». Регулятор не будет снижать этот коэффициент, следует из ответа зампредседателя ЦБ Василия Поздышева, который он направил в Ассоциацию российских банков (АРБ). Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», представитель АРБ подтвердил его получение.
В конце октября АРБ, ассоциация российских банков «Россия», Национальная фондовая ассоциация, Национальная ассоциация участников фондового рынка и «МСП банк» просили ЦБ пересмотреть коэффициент риска по младшим траншам. Коэффициент 1250% сделает экономически нецелесообразными новые сделки по секьюритизации активов и ударит по банкам, которые выпускали облигации на систематической основе, говорилось в их письме. Новая мера приведет к снижению норматива достаточности капитала банков-оригинаторов, которые удерживают на балансе младшие транши или иным способом принимают на себя риск по выпускам, на 2–10 п. п. в зависимости от размера банка и количества сделок.
Банки обычно выпускают два транша: младший оставляют у себя, поскольку он более рискованный и должен покрыть максимум убытков, а старший размещают на рынке. В счет младших траншей погашаются потери по секьюритизированным активам в приоритетном порядке по отношению к старшему траншу. Коэффициент 1250% «корректно отражает риск вложений в данные инструменты, характеризующиеся высокой вероятностью потерь», говорится в ответе Поздышева. Ранее регулятор также заявлял, что пересмотра коэффициентов не предполагается в силу того, что базельские соглашения не содержат иных коэффициентов риска. В письме Поздышев напоминает, что в 2016 г. банки с активами свыше 500 млрд руб. смогут рассчитывать кредитный риск на основе внутренних рейтингов в том числе при оценке операций секьюритизации.
В последнее время все сделки по секьюритизации происходили с использованием старших и младших траншей, говорит аналитик S&P Ирина Пенкина. По ее словам, новый коэффициент негативно скажется на тех банках, у которых относительно много выпущенных ипотечных бумаг в структуре фондирования. Требований по минимальному удержанию ипотечных бумаг на балансе банка-оригинатора нет и теоретически, чтобы избежать просадки капитала, банки-оригинаторы могут продать младшие транши, предполагает она, но это нерыночная и очень рискованная бумага и вряд ли ее будет легко продать. «Еще один выход – передать бумагу на баланс организации, которая не является банком», – рассуждает она.
Теоретически вместо младшего транша банк может выдать кредит, который заменит выпуск младшего транша и будет взвешиваться как обычный кредит, указывает директор инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банка» Сергей Михайлов. С другой стороны, продолжает он, ЦБ планирует предложить банкам взвешивать хорошую ипотеку с коэффициентом 0,3, а не 1, что может облегчить ситуацию с нагрузкой на капитал. «Участники рынка еще не теряют надежды, что ЦБ пересмотрит коэффициент или будет применять его только к тем, кто готов покупать высокорискованные и более доходные младшие транши, а не является оригинатором», – говорит он.
Особенностью российского механизма секъюритизации является значительный объем секъюритизированных бумаг на балансе самого банка — оригинатора (в некоторых случаях банки почти полностью оставляют на своем балансе свои же «секъюритизированные» кредиты), что не является задачей механизма секъюритизации — продажей секъюритизированных кредитов в рынок, заявил представитель ЦБ.
И добавил, что как показывает международный опыт, размер младшего транша секьюритизированных ценных бумаг, удерживаемого оригинатором, как правило, составляет в среднем от 5 до 10% от общей величины секьюритизированных активов. Такой уровень покрытия риска потерь, как правило, оказывается достаточным для получения высокого кредитного рейтинга для секьюритизированных ценных бумаг старших траншей.
На днях НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир», опубликовала список 31 первопроходца, которые подписались на эмиссию и эквайринг ее карт
Это первый шаг, свидетельствующий, что старт проекта близок. Вот только сама система на данный момент вообще не зарегистрирована как полноправный участник платежного рынка. И дело не в том, что система «Мир» пока не набрала минимального для регистрации оборота в 1,5 млрд руб. В НСПК предпринимать усилий по регистрации не намерены, ссылаясь на закон и позицию ЦБ.
Проблема в «дышловой» природе закона о Национальной платежной системе (НПС), а именно в главе, которая написана под НСПК. Согласно ей, НСПК создана и функционирует в соответствии с этой самой главой. В ЦБ отметают любые претензии к статусу ее детища: НСПК является оператором системы в силу закона о НПС, и регистрация оператора платежной системы НСПК и платежной системы «Мир» не требуется.
Вот только в ЦБ не учитывают, что в том же законе сказано, что НСПК создается «с учетом требований настоящего закона». А значит, играет по тем же правилам, что и все, в том числе и в части регистрации. Но процесс это долгий и сложный: по оценкам уже зарегистрированных операторов, он занял чуть меньше года и потребовал переписывания правил и перестройки бизнес-процессов. От НСПК таких усилий, очевидно, не потребовалось бы в силу ее новизны. Но, видимо, и там, и в ЦБ отреклись от бюрократии — в пользу срочного выпуска национальной карты.
Еще один момент, вызывающий вопросы,— по тому же закону юрлица вне реестра ЦБ не имеют права ни прямо, ни косвенно указывать на свою «платежную» природу. Два года назад в ЦБ, расчищая рынок, именно так и считали. «Нами выявлено около 300 организаций, называющихся платежными системами, и с ними ведется работа по смене наименования или прекращению работы с привлечением прокуратуры»,— говорил источник в ЦБ. С платежной системой «Мир» правила игры опять иные.
Впрочем, пренебрежение общими правилами сейчас может негативно сказаться на системе «Мир» уже летом 2016 года, когда будет разрешено ее акционирование. Отсутствие же официального статуса может отпугнуть потенциальных акционеров.
К концу года в мире будет 1 млрд пользователей мобильного банкинга
В 2015 г. количество пользователей мобильного банкинга достигнет 1 млрд, а в 2020 г. – 2 млрд, следует из отчета Juniper Research. Если банк хочет привлечь клиентов моложе 30 лет, ему нужно делать больше приложений для девайсов и активнее работать в социальных сетях, говорит начальник аналитического отдела Juniper Нитин Бхас: банковские сайты молодежи не подходят, поскольку «большую часть времени они пользуются мобильными устройствами».
По оценке Juniper, число обращений к банковскому счету при помощи умных часов за пять лет увеличится с 10 млн до 100 млн. Но у большинства банков предложение для таких девайсов «рудиментарно», если оно вообще есть, продолжает Бхас, «большинство ограничиваются информацией о балансе», хотя, например, Apple Watch умеет гораздо больше: переводить деньги на счет, оплачивать счета и совершать бесконтактные платежи.
Количество пользователей мобильного банкинга растет быстрее прогнозов: год назад Juniper предсказывала, что рубеж в 1 млрд будет пройден в середине 2016 г. Рост в основном приходится на развивающиеся страны, в том числе на такие, где у многих жителей нет не то что кредитного рейтинга, а даже банковского счета.
Число таких жителей составляет примерно 2 млрд и сейчас около 40 финансовых стартапов изобретает способы оценить их кредитоспособность по привычкам и ежедневной рутине, о которых может рассказать их мобильный телефон, пишет Bloomberg. Некоторые из этих стартапов опираются на поддержку сооснователя PayPal Питера Тиля и председателя совета директоров eBay Пьера Омидьяра. «Если хотя бы одна из этих моделей окажется успешной, последствия для сектора финансовых услуг и международного развития будут огромными, – говорит профессор финансов Северо-Западного университета (штата Иллинойс) Пол Кристенсен. – Открывается совершенно новый рынок».
Такие компании используют данные мобильных телефонов, поиска в интернете, активности в социальных сетях, счета оплаты коммунальных услуг и результаты психометрических тестов. Эти данные дают банкам представление о том, что 100 лет назад Джон Пьерпонт Морган назвал главным мерилом кредитоспособности, – о характере потенциального заемщика. Они открывают доступ к развивающимся рынкам, потребительская емкость которых, по оценке McKinsey, к 2025 г. достигнет $30 трлн.
Гамбургская Kreditech хочет со временем стать аналогом Amazon в розничном кредитовании на развивающихся рынках, рассказал Bloomberg ее гендиректор Себастьян Димер. С момента своего основания в 2012 г. Kreditech привлекла более 300 млн евро финансирования. Среди ее инвесторов – Тиль, фонд прямых инвестиций J.C. Flowers и венчурный фонд Amadeus Capital Partners. Kreditech собирает данные о потребителях по 20 000 параметров – от истории интернет-шопинга до геолокации по звонкам с мобильного телефона. Выходя на любой новый рынок, Kreditech предоставляет кредиты на 100 евро всем желающим – это помогает ей собрать финансовые истории потребителей для создания более точных алгоритмов.
Нью-йоркская First Access изучает данные, полученные с мобильных телефонов потенциальных заемщиков в Танзании и Кении, и дает рекомендации банкам и микрофинансовым организациям, на какую сумму им можно давать кредит. Расчет занимает 1,5 минуты и сокращает затраты банка на определение кредитоспособности заемщика на 92%, говорит гендиректор First Access Николь ван дер Тёйн. Среди инвесторов компании – сооснователь Capital One Financial Services Найджел Моррис и венчурный фонд Билла Акманна. Ежедневная рутина может рассказать много полезного о потенциальном заемщике, говорит ван дер Тёйн. Например, у человека, пополняющего баланс мобильного телефона на одну и ту же сумму в один и тот же день недели, кредитоспособность выше, чем у того, кто изредка кладет большую сумму на счет, а потом сидит без денег на телефоне; если геолокация показывает, что телефон находится каждый день в одном и том же месте, то это значит, что у потенциального заемщика есть работа.
ВРЕЗ Личные риски
JPMorgan заблокирует клиентам доступ к интернет-счетам, если для входа они используют программы по управлению личными финансами (Quicken и Quickbooks). Чтобы продолжать пользоваться ими, до середины февраля они должны выполнить инструкции банка. Сообщение было разослано сотням тысяч человек.
СМЭВ станет доступнее для участников электронного взаимодействия
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках работ по развитию Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) расширило перечень криптографического оборудования, с помощью которого можно подключиться к инфраструктуре электронного правительства (ИЭП).
«До недавнего времени подключение к ИЭП можно было осуществить только с использованием оборудования компании «Инфотекс». На сегодняшний день дополнительно созданы альтернативные точки подключения для оборудования компаний «Код безопасности» и «С-Терра». Это позволит участникам межведомственного электронного взаимодействия выбрать удобный способ подключения на основе имеющегося у них оборудования без дополнительных затрат», — рассказал заместитель директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Олег Качанов.
Минкомсвязь России уже инициировала пилотный проект по подключению участников СМЭВ с помощью альтернативного криптографического оборудования. В проекте примут участие Федеральное Казначейство, Генеральный штаб министерства обороны РФ, а также ряд регионов. В настоящее время ведомства и регионы, желающие принять участие в пилотном проекте, могут направить свои заявки в Минкомсвязь России.
Обновленные требования к каналам связи опубликованы на технологическом портале СМЭВ. Предполагается, что они войдут в состав обновленного регламента взаимодействия участников системы и будут утверждены на заседании Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
По материалам Минкомсвязи
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Ingenico назвал самые перспективные разработки для POS-терминалов
Производитель POS-терминалов Ingenico Group поделился результатами первого хакатона для разработчиков приложений для платежных терминалов.
У 80 разработчиков и кандидатов с инновационными идеями было 48 часов. За это время ни должны быль придумать приложения HTML5, которые помогут разнообразить функционал POS-терминала.
По результатам соревнования было представлено 23 проекта, четыре из которых получили призы в размере €4000 каждый. Все команды продолжили дорабатывать свои проекты в инкубаторе Ingenico и представили их во время выставки Cartes, которая состоялась в Париже в середине ноября.
«Мы впечатлены идеями и талантами, о которых узнали во время хакатона», — комментирует Мишель Леже, член жюри и вице-президент Ingenico Group по инновациям.
Первый приз «Инновации Ingenico» достался проекту «Louise». Это приложение позволяет продавцам, которые не справляются с объемами работы, вызвать дополнительного сотрудника. Функционал позволяет разместить вакансию, созвониться с кандидатом и зарегистрировать работника на неполный рабочий день.
Еще три награды достались таким проектам:
«Shopeaz», приложение, которое позволяет мелким торговцам внедрить опцию click-and-collect (покупка в интернете, получение в магазине).
«Agora», приложение, которое позволяет оцифровывать местные тематические объявления;
«Pay&win», приложение, предназначенное для онлайн-лотерей.
Качество приложений и бизнес-моделей, представленных участниками, было на профессиональном уровне. Всем командам дали шанс продолжить разработки своих приложений для дальнейшего применения на рынке.
Apple Pay начнет работу в Китае в начале 2016 года
Apple планирует запустить свою платежную систему в Китае в феврале 2016 года, сообщают СМИ.
Американская компания уже заключила соглашения с четырьмя крупнейшими китайскими государственными банками, сообщили источники.
Китайский рынок является одним из важнейших для Apple. Продажи iPhone в КНР выросли почти вдове в четвертом финансовом квартале этого года. Американская корпорация составит конкуренцию платежной системе Alipay компании Alibaba Holding Group и монопольному оператору банковских карт в юанях UnionPay, контролируемому государственным консорциумом. Также Apple может столкнуться с регуляционными барьерами со стороны государственных финансовых агентств.
Бразилия признана одной из самых опасных стран с точки зрения финансовых атак
«Лаборатория Касперского» продолжает серию исследований специфики киберпреступлений в разных странах мира. На очереди Бразилия, которая была признана самой опасной страной с точки зрения финансовых атак.
Бразильские киберпреступники обманывают и обворовывают в основном соотечественников, например, клонируют банковские карты. Данные для этого злоумышленники получают разными способами, в том числе с помощью скиммеров, устанавливаемых в банкоматах и платежных терминалах, фишинговых страниц и клавиатурных шпионов.
Хорошо развиты и широко распространены также операции по покупке и продаже услуг между киберпреступниками — от нелегального доступа к конфиденциальным данным до разработки вредоносного ПО на заказ. Инструмент для шифрования вредоносного кода, например, стоит в среднем 30 долларов США, а клавиатурный шпион — 300 долларов США.
Бразилия известна как крупный источник банковских троянов, в том числе вируса из семейства ChePro, ставшего вторым по распространенности трояном в мире после ZeuS. Вероятно, качество и уровень бразильского вредоносного ПО растет вследствие тесных контактов вирусописателей с группировками из Восточной Европы, ответственными за создание ZeuS, SpyEye и других банковских троянцев в этом регионе.
Еще одна излюбленная цель бразильских киберпреступников — это IT-ресурсы государственных учреждений и крупных компаний. От серьезных утечек данных уже пострадали крупные веб-сайты, базы данных правительства, Федеральной налоговой службы и других организаций. Например, в 2011 году две крупных уязвимости на сайте Министерства труда сделали доступными данные обо всех гражданах страны за шесть месяцев. Кроме того, часто мишенью атак фишеров и вирусописателей становятся «брокеры данных», то есть компании, занимающиеся сбором и продажей защищенных баз данных другим компаниям. Украденные учетные данные для доступа к таким базам высоко ценятся в среде киберпреступников.
Известен случай, когда мощная фишинговая атака на государственный ресурс сделала возможным проведение незаконной вырубки лесов Амазонии и нелегальную добычу древесины на 11 млн долларов США за 10 дней.
«Работа экспертов «Лаборатории Касперского» включает в себя не только анализ вредоносного кода, но и исследование «портрета» киберпреступников. Мы изучаем, как действуют мошенники в разных странах, стратегии нападения и ход их мыслей. Знание региональной специфики в сочетании с глубокой технической экспертизой помогает нам более эффективно бороться с киберпреступностью в каждой конкретной стране. Но этого недостаточно. Нужно, чтобы вся отрасль действовала сообща, чтобы производители средств информационной безопасности объединяли усилия с компаниями-клиентами и правоохранительными органами на местах», — уверен Фабио Ассолини (Fabio Assolini), ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».
